基金委管理科學部發布2個專項項目指南

　　健康的金融系統是國家安全與社會穩定的重要支撐。隨著當前數字金融等金融新業態的不斷出現，中國的金融系統正呈現出數據海量、多主體交融等特征。在為金融系統服務能力的提升提供了巨大潛力的同時，金融新業態也給金融系統的穩定運行帶來了更為隱蔽的風險。因此，亟需增強對當前金融系統運行規律的科學理解，以充分發展金融系統的資源配置優勢，提高金融風險管控能力，完善金融市場機制，從而促進社會經濟發展。

　　數據驅動是當前金融市場發展的重要特征，市場主體行為是金融系統運行的微觀基礎，探索基于數據與行為的模型與方法是理解金融系統運行規律的重要科學路徑。為此，國家自然科學基金委員會管理科學部設立“基于數據與行為的金融系統建模分析”專項項目。

　　一、總體科學目標

　　探索海量異構金融數據的協同建模分析，基于數據和行為的金融服務建模、投資組合、風險建模，研究基于行為的金融市場機制、助力可持續發展的金融市場建模，為金融系統的健康發展提供理論、方法與技術支持。

　　二、擬資助研究方向

　　（一）海量異構金融數據的協同建模分析（申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼）。

　　海量異構金融數據的噪聲識別與清洗方法；高頻高維異構金融數據的特征提取、高階收斂與降維分析方法；隱私保護機制下的海量金融數據建模及統計推斷；跨市場海量異構金融數據的協同建模和分析方法；基于海量異構金融數據的復雜金融系統因果關系識別和檢驗；高維金融問題驅動的高性能計算方法等。

　　（二）基于數據與行為的金融服務建模優化（申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼）。

　　基于消費者數據和行為的數字金融產品的定價；面向個體消費者和企業的金融服務建模和優化；基于消費者行為的金融服務協同合作；基于數據和行為的貸后/投后管理方法的建模和優化；基于行為的消費者與金融機構之間的博弈均衡；社交網絡環境下消費者行為交互特征的建模與金融服務優化等。

　　（三）基于數據與行為的金融投資組合優化（申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼）。

　　數據驅動的投資組合優化理論和算法；兼顧參數化模型和數據特征的投資組合優化；有效應對信息爆炸的投資組合優化建模和求解；跨市場跨品種的投資組合優化和資產配置；海量信息環境與金融主體決策行為的交互機理和建模；兼顧海量信息環境和金融主體行為的投資組合優化等。

　　（四）基于數據與行為的金融風險建模分析（申請代碼1選擇管理科學部G01下屬代碼）。

　　數據驅動的市場風險（如波動性、流動性等）生成機理與度量模型；隱私保護場景下的金融風險跨市場傳導機制建模；市場參與者行為交互下的金融風險傳染建模與分析；面向金融市場韌性與恢復的仿真建模；金融欺詐等異常交易行為的監測與預警；系統性金融風險監測與預警等。

　　（五）基于行為的金融市場機制建模分析（申請代碼1選擇管理科學部G01、G03下屬代碼）。

　　個體在投資、儲蓄等金融行為中的偏好、偏差及行為模式；金融中介所面臨的激勵、限制及行為模式；制度環境與政府政策等對市場參與者的影響；個體和金融中介行為共同導致的資本市場定價機制和均衡結果；金融市場波動對實體經濟和社會福利的真實影響等。

　　（六）助力可持續發展的金融市場建模分析（申請代碼1選擇管理科學部G01、G03下屬代碼）。

　　氣候、環境、社會責任等可持續發展因素對金融市場中個體與機構決策行為的影響和作用；可持續發展因素與金融機構經濟績效之間的交互影響；考慮可持續發展因素影響的金融資產定價、市場機制及政策機制等。

　　三、資助計劃

　　專項項目資助期限為4年，申請書中的研究期限應填寫“2024年1月1日－2027年12月31日”，擬資助6項左右，直接費用的平均資助強度約200萬元/項。

　　四、申請要求及注意事項

　　（一）申請條件。

　　本專項項目申請人應當具備以下條件：

　　1.具有承擔基礎研究課題的經歷；

　　2.具有高級專業技術職務（職稱）。

　　在站博士后研究人員、正在攻讀研究生學位以及無工作單位或者所在單位不是依托單位的人員不得作為申請人進行申請。

　　（二）限項申請規定。

　　1.本專項項目申請時不計入高級專業技術職務（職稱）人員申請和承擔總數2項的范圍；正式接收申請到國家自然科學基金委員會作出資助與否決定之前，以及獲得資助后，計入高級專業技術職務（職稱）人員申請和承擔總數2項的范圍。

　　2.申請人和參與者只能申請或參與申請1項本專項項目。

　　3.申請人同年只能申請1項專項項目中的研究項目。

　　（三）申請注意事項。

　　1.申請接收時間為2023年11月15日－2023年11月20日。

　　2.本專項項目申請書采用在線方式撰寫。對申請人具體要求如下：

　　（1）申請人在填報申請書前，應當認真閱讀本項目指南和《2023年度國家自然科學基金項目指南》的相關內容，不符合項目指南和相關要求的申請項目不予受理。

　　（2）本專項項目旨在緊密圍繞核心科學問題，將對相關研究進行戰略性的方向引導和優勢整合，成為一個專項項目集群。申請人應根據本專項擬解決的具體科學問題和項目指南公布的擬資助研究方向，自行擬定項目名稱、科學目標、研究內容、技術路線和相應的研究經費等。

　　（3）申請人登錄科學基金網絡信息系統https://grants.nsfc.gov.cn/（沒有系統賬號的申請人請向依托單位基金管理聯系人申請開戶），按照撰寫提綱及相關要求撰寫申請書。

　　（4）申請書中的資助類別選擇“專項項目”，亞類說明選擇“研究項目”，附注說明選擇“科學部綜合研究項目”。申請代碼1應按照擬資助研究方向后標明的申請代碼要求選擇管理科學部下屬的申請代碼。以上選擇不準確或未選擇的項目申請不予受理。申請項目名稱可以不同于擬資助研究方向下列出的研究內容名稱，但應屬該內容所轄之內的研究領域。

　　管理科學部不受理如下申請人的項目申請：①作為項目負責人近5年（2018年1月1日后）已經獲得國家社科基金資助，但在本項目申請截止日期前，尚未獲得全國哲學社會科學工作辦公室頒發的《結項證書》者。若已獲得《結項證書》，申請人必須在申請書后附《結項證書》復印件，并在復印件上加蓋依托單位法人公章。②2023年作為負責人申請國家社科基金項目者。

　　（5）每個專項項目的依托單位和合作研究單位數合計不得超過3個；主要參與者必須是項目的實際貢獻者。

　　（6）申請人應當按照專項項目申請書的撰寫提綱撰寫申請書，請在申請書正文開頭注明“2023年度專項項目基于數據與行為的金融系統建模分析研究方向：***（按照上述6個擬資助研究方向之一填寫）”。申請書應突出有限目標和重點突破，明確對實現本專項總體目標和解決核心科學問題的貢獻。

　　如果申請人已經承擔與本專項項目相關的其他科技計劃項目，應當在申請書正文的“研究基礎與工作條件”部分論述申請項目與其他相關項目的區別與聯系。

　　（7）申請人應當認真閱讀《2023年度國家自然科學基金項目指南》申請規定中預算編報要求的內容，認真如實編報項目預算，依托單位要按照有關規定認真進行審核。

　　（8）本專項項目實行無紙化申請，申請人完成申請書撰寫后，在線提交電子申請書及附件材料。依托單位只需在線確認電子申請書及附件材料，無須報送紙質申請書，但必須在項目接收工作截止時間前（2023年11月20日16時）對本單位申請人所提交申請材料的真實性和完整性進行認真審核。項目獲批準后，依托單位將申請書的紙質簽字蓋章頁裝訂在《資助項目計劃書》最后，在規定的時間內按要求一并提交。

　　3.本專項項目咨詢方式：

　　國家自然科學基金委員會管理科學部管理科學一處

　　聯系人：章魏

　　電話：010-62326667

　　電子郵箱：zhangwei@nsfc.gov.cn

　　（四）其他注意事項。

　　1.為實現專項總體科學目標，獲得資助的項目負責人應當承諾遵守相關數據和資料管理與共享的規定，項目執行過程中須關注與本專項其他項目之間的相互支撐關系。

　　2.為加強項目的學術交流，促進專項項目集群的形成，本專項項目集群將設專項項目指導專家組和協調推進組，每年舉辦一次資助項目的年度學術交流會，并將不定期地組織相關領域的學術研討會。獲資助項目負責人必須參加上述學術交流活動，并認真開展學術交流。

　　2023年度國家自然科學基金委員會管理科學部專項項目指南

　　——中國經濟發展規律的基礎理論與實證

　　改革開放40多年來，中國經濟發展取得了舉世公認的偉大成就，躍升為世界第二大經濟體，創造了前所未有的“中國奇跡”。中國經濟崛起和世界經濟重心轉移表明，中國在現代化道路上的探索為人類發展提供了新的模式，也為重大原創性經濟理論突破提供了難得的歷史性機遇。研究中國經濟發展規律和理論的時機和條件已經成熟，迫切需要將中國經濟問題研究上升到一般學科規律的理論，指導中國特色社會主義現代化建設的偉大實踐；迫切需要超越現代西方經濟學的理論范疇和研究范式，提煉一套可實證、可拓展、可推廣的規范性理論體系和研究范式，豐富人類經濟科學理論體系；迫切需要構建原創性、可借鑒的中國特色社會主義市場經濟理論，為全球經濟發展貢獻中國智慧和中國經驗。為滿足構建原創性中國經濟學理論體系的重大需求，充分發揮國家自然科學基金基礎性、科學性和前瞻性優勢，借鑒自然科學研究方法，促進大跨度、多學科交叉和研究范式創新，國家自然科學基金委員會管理科學部決定啟動“中國經濟發展規律的基礎理論與實證”專項項目（第二期）。

　　一、科學目標

　　本專項立足于國家經濟運行過程中面臨的重大發展戰略需求，凝練中國式現代化進程中的關鍵科學問題，并展開深入探索。聚焦政府與市場之間的邊界與協作問題，著眼于理論與實踐、歷史與未來、總量與結構等多層維度，并基于典型事實、核心理論與數據實證等方面，深刻揭示經濟發展過程中的基本規律與深層次邏輯。從而形成能夠解釋過去并面向未來的中國經濟發展理論，為經濟高質量發展提供有效的、基于科學理性分析的堅實支撐，為國家重大經濟發展戰略的制定與實施、短期與中長期政策的協調聯動，提供理論指導。

　　本專項鼓勵基于自然科學研究范式的跨學科密切合作，鼓勵以大數據、復雜系統建模為代表的定量方法和工具在經濟規律探索中的應用，面向構建原創性中國經濟學理論體系，解決基礎性和前瞻性重大科學問題。

　　二、擬資助研究方向

　　（一）超大規模市場的動態均衡理論與量化方法研究（G0305或G0301）。

　　建設全國統一大市場是構建新發展格局的基礎支撐和內在要求，從全局、均衡和戰略的高度，融合空間一般均衡理論，實現其在多層次空間和時間的數據整合與量化匹配，從而探索如何暢通國內循環、發揮超大規模市場優勢、推動新發展格局，具有重要意義。主要研究內容包括：1. 結合一般均衡建模范式和前沿均衡解法，構建符合中國市場空間廣闊、差異巨大和動態結構轉型等基本特征的大規模動態空間一般均衡理論框架；2. 結合國內地區間及國際間商品、資本、勞動力等各類要素跨地流動數據，與動態空間一般均衡理論框架形成量化匹配，有效識別當前全國統一大市場建設和新發展格局構建過程中的重要影響因素，對不同壁壘、沖擊進行歸類和排位，為機制分析和政策設計提供依據；3. 通過基于一般均衡框架的反事實模擬，以及基于計量方法的實證驗證，系統分析多元因素影響超大規模市場建設的傳導機制及聯動耦合機制；4. 研究發揮超大規模市場優勢在實現經濟穩定、科技自立自強、產業鏈供應鏈安全穩定方面的作用機制，統籌發展與安全，提升經濟韌性；5. 結合福利分析和政策模擬等評估手段，提出能夠平衡好政府與市場的關系、具備可操作性的推動全國統一大市場建設的政策協同體系。

　　（二）經濟動態平衡與最優調控政策框架設計（G0313或G0410）。

　　老齡少子化是我國當前以及未來很長一段時期內面臨的重大挑戰，將對人口結構布局、產出增長斜率、經濟組成結構、社會保障系統以及社會公平福利等均帶來廣泛和深刻的影響。研究這一趨勢下的宏觀經濟變革、勞動力市場調整和經濟政策制定對于實現經濟高質量發展具有重要意義。主要研究內容包括：1. 結合動態一般均衡模型和經濟學前沿定量技術，構建人口結構動力系統，前瞻性預判我國老齡化趨勢以及對于勞動力市場結構的影響，為人口高質量發展政策的實施提供建議；2. 分析老齡化對經濟總需求和總供給的動態影響路徑，探索理論上的平衡路徑，給出老齡化對經濟增速、通脹、債務、利率和匯率的內在作用機制，進而提出相應的貨幣財政等宏觀調控政策；3. 探究老齡化對于中國經濟結構轉型的影響，包括產業結構、城鄉結構以及收入結構，為結構化政策的有效實施提供人口維度層面的依據；4. 利用數理經濟模型，結合參數校準和估計，測算老齡化對于不同階層、不同年齡和不同行業等人群的異質性福利影響，并給出在特定目標函數之下，最優的政策組合和實施路徑；5. 利用大數據以及模型仿真模擬等定量方法，評估在當前的人口老齡化趨勢之下，我國社會保障制度的可持續性和公平公正性，在此基礎上研究如何進一步完善社會保障系統和提升社會公平福利。

　　（三）政策試點改革中的策略性互動行為建模與仿真優化研究（G0302或G0103）。

　　政策試點改革作為中國共產黨治國理政的重要方式，是中國改革開放以來推動經濟社會快速發展的重要制度。現有政策試點改革中存在參與主體間信息不對稱和策略性互動行為等問題，完善政策試點改革的激勵機制，實現激勵相容，對促進改革績效至關重要。主要研究內容包括：1. 系統梳理政策試點改革中策略性互動的典型事實和特征；2. 對政策試點改革中的策略性互動行為進行數理建模分析，對政策試點改革中的各類現象提出解釋；3. 從機制設計和仿真優化的角度，研究政策試點改革中多元主體激勵相容的制度設計，進行仿真模擬優化；4. 從中國政策試點改革經驗中探索政策試點改革的一般規律，構建具有全球普遍借鑒意義的政策試點改革理論；5. 結合中國政策試點改革的實踐，為新時代下的中國政策試點改革提供理論指引和政策建議，助力中國式現代化進程和高質量發展。

　　（四）行為科學視角下經濟個體決策模式的理論與實驗研究（G0302或G0106）。

　　以行為科學為基礎，對數字經濟、金融市場等不同場景下個體決策模式進行探索，并應用于相關政策設計。研究以我國民眾為主體，通過大規模的、基于真實環境的實驗研究，精準理解決策背后的行為機理，進而針對不同的行為偏誤設計出多種行為科學策略，為政策制定提供科學依據和建議。主要研究內容包括：1. 從理論上探索個體風險偏好、時間偏好、社會性偏好、信息獲取偏差等行為因素如何影響不同場景下的個體決策模式，構建這些場景下一般理論的行為基礎；2. 基于數字經濟、金融市場、勞動力市場等場景下個體決策的行為模式，探討信息繭房、數字上癮、隱私悖論、算法厭惡等廣受關注社會問題背后的影響機理；3. 針對不同場景，設計行為干預策略并通過室內實驗、大規模的田野實驗或調查實驗對其效果進行驗證；4. 探索不同場景下不同行為偏誤對干預策略實施效果的潛在影響，進而探討如何采用去偏誤策略提高政策實施效果。

　　（五）中國財稅體制改革的理論建模與政策體系設計（G0308或G0401）。

　　科學的財稅體制是優化資源配置、維護市場統一、促進社會公平、實現國家長治久安的制度保障。但目前財稅體制的理論研究仍缺乏系統的事實梳理、統一的分析框架和科學的政策模擬與評估體系。基于此，主要研究內容包括：1. 系統研究并總結政府收支活動的特征事實與基本規律，重點提供未來趨勢的預測與預警；2. 建立解釋中國財政收入結構及變化的理論框架，著重關注內含稅制結構的最優稅收理論和國有土地出讓收入的形成機制及內在邏輯；3. 研究中國財政支出規模擴張、內部結構及支出剛性的形成機理，核心是民生類與投資類支出的最優結構安排與政策設計；4. 分析中國政府債務規模膨脹、債務結構和地區分布的演變趨勢，分析其引致潛在系統性金融風險的傳導機制；5. 建立科學的財稅政策評估與仿真的分析體系，為中國財政體制改革及政策實施提供優化方案。

　　（六）超大經濟體貿易開放與國家影響力的理論、實證與定量模擬研究（G0306或G0304）。

　　在新發展階段，中國如何從超大經濟體邁向超強經濟體并提升大國影響力，亟需對外貿易提供新的動能。本研究將使用一般動態均衡理論，借助多國、多產品、多時間的細顆粒度數據，開展理論、實證與定量模擬，系統分析貿易中的比較競爭優勢變遷、文化輸出等與國家影響力間的動態關聯。主要研究內容包括：1. 結合貿易與文化影響、國家間政治關系、消費偏好等特征事實，構建融入異質性消費者偏好、比較競爭優勢衍變、異質性產業特征等基本特征的動態一般均衡貿易理論模型；2. 通過一般均衡框架的量化模型，識別出大國經濟體比較優勢的演變特征及其基本規律，使用國家間貿易和關稅的微觀數據，結合實證計量方法和結構模型的反事實模擬，分析比較優勢的動態變動對國家形象和國家影響力的影響及其內在機制；3. 使用微觀數據和微觀應用計量方法，分析國家影響力如何通過塑造消費者偏好，進而對企業、消費者行為以及全球產業鏈布局產生影響并發掘其內在機制；4. 研究貿易摩擦新形勢下貿易與國家影響力之間的動態影響；5. 基于實證的微觀證據，結合定量模擬的結果，提出新形勢下貿易進一步提升國家影響力的政策建議。

　　三、項目遴選的基本原則

　　除撰寫提綱要求外，申請書內容還須體現如下幾個方面：1. 申請項目為實現總體科學目標的貢獻；2. 針對本項目指南中研究方向擬重點突破的科學問題、達到的研究目標或技術指標。

　　四、資助計劃

　　專項項目資助期限為4年，申請書中的研究期限應填寫“2024年1月1日－2027年12月31日”，擬資助6項左右，直接費用平均資助強度為200萬元/項。

　　五、申請要求及注意事項

　　（一）申請條件。

　　專項項目申請人應當具備以下條件：

　　1. 具有承擔基礎研究課題的經歷；

　　2. 具有高級專業技術職務（職稱）。

　　在站博士后研究人員、正在攻讀研究生學位以及無工作單位或者所在單位不是依托單位的人員不得作為申請人進行申請。2023年已獲得國家自然科學基金重點、重大項目的項目負責人，不得作為申請人申請本專項項目。

　　（二）限項申請規定。

　　1. 專項項目申請不計入高級專業技術職務（職稱）人員申請和承擔總數2項的范圍。獲得資助后，計入高級專業技術職務（職稱）人員申請和承擔總數2項的范圍。

　　2. 申請人和主要參與者只能申請或參與申請1項本專項項目。

　　3. 申請人同年只能申請1項專項項目中的研究項目。

　　（三）申請注意事項。

　　1. 申請接收時間為2023年11月1日－2023年11月20日。

　　2. 專項項目申請書采用在線方式撰寫。對申請人具體要求如下：

　　（1）申請人在填報申請書前，應當認真閱讀本項目指南和《2023年度國家自然科學基金項目指南》的相關內容，不符合項目指南和相關要求的申請項目不予受理。

　　（2）專項項目旨在緊密圍繞核心科學問題，將對多學科相關研究進行戰略性的方向引導和優勢整合，成為一個專項項目集群。申請人應根據專項項目擬解決的具體科學問題和項目指南公布的擬資助研究方向，自行擬定項目名稱、科學目標、研究內容、技術路線和相應的研究經費等。

　　（3）申請人登錄科學基金網絡信息系統https://grants.nsfc.gov.cn/（沒有系統賬號的申請人請向依托單位基金管理聯系人申請開戶），按照撰寫提綱及相關要求撰寫申請書。

　　（4）申請書中的資助類別選擇“專項項目”，亞類說明選擇“研究項目”，附注說明選擇“科學部綜合研究項目”。申請代碼1選擇管理科學部相關學科申請代碼。以上選擇不準確或未選擇的項目申請不予受理。申請項目名稱可以不同于擬資助研究方向下列出的研究內容名稱，但應屬該內容所轄之內的研究領域。

　　（5）每個專項項目的依托單位和合作研究單位數合計不得超過3個；主要參與者必須是項目的實際貢獻者。

　　（6）申請人應當按照專項項目申請書的撰寫提綱撰寫申請書，請在申請書正文開頭注明“2023年度專項項目中國經濟發展規律的基礎理論與實證之研究方向：***（按照上述6個擬資助研究方向之一填寫）”。申請書應突出有限目標和重點突破，明確對實現本專項總體目標和解決核心科學問題的貢獻。

　　如果申請人已經承擔與專項項目相關的其他科技計劃項目，應當在申請書正文的“研究基礎與工作條件”部分論述申請項目與其他相關項目的區別與聯系。

　　（7）申請人應當認真閱讀《2023年度國家自然科學基金項目指南》申請規定中預算編報要求的內容，認真如實編報項目預算，依托單位要按照有關規定認真進行審核。

　　（8）專項項目實行無紙化申請，申請人完成申請書撰寫后，在線提交電子申請書及附件材料。依托單位只需在線確認電子申請書及附件材料，無須報送紙質申請書，但必須應在項目接收工作截止時間前（2023年11月20日16時）對本單位申請人所提交申請材料的真實性和完整性進行認真審核。項目獲批準后，依托單位將申請書的紙質簽字蓋章頁裝訂在《資助項目計劃書》最后，在規定的時間內按要求一并提交。

　　3. 專項項目咨詢聯系方式：

　　（1）填報過程中遇到的技術問題，可聯系國家自然科學基金委員會信息中心協助解決，聯系電話：010-62317474。

　　（2）國家自然科學基金委員會項目材料接收工作組負責接收申請材料，如材料不完整，將不予接收。聯系電話：010-62328591。

　　（3）其他問題可咨詢國家自然科學基金委員會管理科學部三處。

　　聯系人：陳老師 吳老師，電話：010-62327155、010-62327152。

　　（四）其他注意事項。

　　1. 為實現專項項目總體科學目標，獲得資助的項目負責人應當承諾遵守相關數據和資料管理與共享的規定，項目執行過程中須關注與本專項其他項目之間的相互支撐關系。

　　2. 為加強項目的學術交流，促進專項項目集群的形成和多學科交叉，專項項目集群將設專項項目指導專家組和協調推進組，每年舉辦一次資助項目的年度學術交流會，并將不定期地組織相關領域的學術研討會。獲資助項目負責人必須參加上述學術交流活動，并認真開展學術交流。